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《上海证券生意营业所股票期权试点生意营业规则》全文发布

发布人:股票群 发时间:2019-01-22 02:03 热度:
《上海证券生意营业所股票期权试点生意营业规则》全文发布-股票频道-和讯网

  中国证券网讯:北京时刻1月9日来自上交所网站新闻,为规范股票期权试点营业,根据中国证监会《股票期权生意营业试点治理设施》及其他有关规定,上海证券生意营业所制订了《上海证券生意营业所股票期权试点生意营业规则》并于今日发布。以下为全文:

  上海证券生意营业所股票期权试点生意营业规则

  第一章 总则

  第一条 为了规范股票期权生意营业试点营业,维护期权生意营业正常秩序,珍爱投资者正当权益和社会公众利益,促进市场功能施展,根据《证券法》、《期货生意营业治理条例》、《股票期权生意营业试点治理设施》等司法法规、规章以及《上海证券生意营业所章程》等规定,制订本规则。

  第二条 股票期权合约(以下简称“期权或者期权合约”)在上海证券生意营业所(以下简称“本所”)的上市、生意营业、行权及风险控制等事件,实用本规则;本规则未作规定的,实用本所其他有关规定。

  本规则所称期权合约,是指本所统一制订的、规定买方可以在未来特守时刻以特定价格买入或者卖出商定股票或者跟踪股票指数的生意营业型开放式指数基金(以下简称“生意营业所生意营业基金”)等标的物的标准化合约。

  第三条 本所根据公开、公平、公正和老实名誉的原则构造期权生意营业,并对与本所市场期权生意营业有关的营业运动进行自律监管。

  期权经营机构、投资者以及其他期权生意营业参与者应当听从本规则及本所其他相干营业规则,接受本所对其期权营业的监督治理。

  第四条 在本所上市生意营业的期权合约的结算事件,由中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)办理。

  第二章 期权合约

  第五条 在本所上市生意营业的股票、生意营业所生意营业基金以及经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)批准的其他证券品种,可以作为期权合约的标的物(以下简称“合约标的”)。

  第六条 股票被选择作为合约标的时,应当吻合下列条件:

  (一)属于本所宣布的融资融券标的证券;

  (二)上市时刻不少于6个月;

  (三)近来6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的三倍;

  (四)近来6个月的日均持股账户数不低于4000户;

  (五)本所规定的其他条件。

  第七条 生意营业所生意营业基金被选择作为合约标的时,应当吻合下列条件:

  (一)属于本所宣布的融资融券标的证券;

  (二)基金成立时刻不少于6个月;

  (三)近来6个月的日均持有账户数不低于4000户;

  (四)本所规定的其他条件。

  第八条 期权合约条目首要包括合约简称、合约编码、生意营业代码、合约标的、合约类型、到期月份、合约单位、行权价格、行权体例、交割体例等。

  根据市场必要,本所可以对期权合约条目进行调整。

  第九条 期权合约的到期日为到期月份的第四个星期三,该日为国家法定节沐日、本所休市日的,顺延至下一个生意营业日。

  期权合约的末了生意营业日和行权日,同其到期日;到期日提前或者顺延的,末了生意营业日和行权日随之调整。本规则尚有规定的除外。

  第三章 上市与挂牌

  第十条 本所根据选定的合约标的,确定在本所上市的期权合约品种,并按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌响应数量的期权合约。

  第十一条 当月期权合约到期后,本所持续加挂新到期月份的合约。

  合约标的价格发生转变,导致已挂牌合约中的虚值合约或者实值合约数量不足时,本所于下一生意营业日依据行权价格间距,依序加挂新行权价格的合约。

  第十二条 合约标的发生除权、除息的,本地点除权、除息当日,对该合约标的悉数未到期合约的合约单位、行权价格进行调整,并对除权、除息后的合约标的重新挂牌新的期权合约。

  第十三条 合约标的除权、除息的,期权合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整:

  新合约单位=[原合约单位×(1+流通股份实际变动比例)×除权(息)前一日合约标的收盘价]/[(除权(息)前一日合约标的收盘价格-现金盈利)+配股价格×流通股份实际变动比例]

  新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位

  调整后的合约单位,按照四舍五入的原则取整数;调整后的行权价格,按照四舍五入的原则取小数,合约标的为股票的,保留两位小数,合约标的为生意营业所生意营业基金的,保留3位小数。

  第十四条 期权合约的合约单位、行权价格发生调整的,生意营业代码及合约简称同时调整,生意营业与结算按照调整后的合约条目进行。

  期权合约发生上述调整后,如出现该合约的持仓数量日终为零的情形,本所于下一生意营业日对该合约予以摘牌。

  第十五条 股票、生意营业所生意营业基金被本所调出合约标的范围的,本所不再对其加挂新合约。

  因合约标的除权、除息而发生调整的合约,不再对其加挂新到期月份与行权价格的合约。

  第十六条 合约标的被停息上市、住手上市的,本所同时对该合约品种作出住手上市决定,不再加挂新合约。

  第十七条 期权合约到期后,即予摘牌。

  第四章 生意营业

  第一节 一样寻常规定

  第十八条 本所为期权生意营业提供生意营业场所及办法。

  本所期权生意营业日为每周一至周五。国家法定节沐日和本所通知布告的休市日,本所市场休市。

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